原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
皆さん、こんにちは。現在、リスク管理について勉強しており、リスクアペタイトに合わせたポジションサイジングという言葉に出会いました。これは、許容できる損失の範囲内で取引サイズを決定することだと理解していますが、総資金の何パーセントをどのように計算すれば、各資産のリスクに合わせられるのか、時々混乱します。例えば、変動の大きい$BTCと、変動の小さい$EURUSDでは、全く同じ考え方で良いのでしょうか？それとも、考慮すべき他の変数があるのでしょうか？
Position Sizing มันคือการกำหนด % ของทุนที่เราจะเสี่ยงในแต่ละเทรด ซึ่งก็ต้องคำนวณจากความผันผวนของสินทรัพย์นั่นแหละครับ ไม่ใช่เอา % เท่ากันทุกตัว คุณต้องดูว่าแต่ละตัววิ่งกี่ ATR ต่อวัน แล้วค่อยมาปรับขนาด position ให้เหมาะสม
เห็นด้วยครับว่า Position Sizing เป็นเรื่องสำคัญและซับซ้อน ยิ่งสินทรัพย์ผันผวนต่างกัน การใช้ % ของทุนทั้งหมดแบบตายตัวอาจจะไม่เหมาะสม ลองดูเรื่องการใช้ Average True Range (ATR) มาช่วยในการคำนวณขนาด Position ไหมครับ มันอาจจะช่วยให้เราปรับขนาดให้เข้ากับความผันผวนของแต่ละสินทรัพย์ได้ดีขึ้น
Traderforum · 日本語