コンプライアンスにおける「未知の未知」を伴うポジションサイジングの取り扱いに関する質問

コンプライアンス文書、特に市場リスクとオペレーショナルリスクについて深く掘り下げています。ほとんどのフレームワークは、市場のボラティリティ、信用デフォルト、流動性逼迫など、既知の事柄について良いガイダンスを提供しています。これらについてはストレステストを行いますよね？しかし、本当に予見できない事柄についてはどうでしょうか？例えば、管轄区域全体で主要なデリバティブ契約を無効にする突然の規制変更や、現在のすべてのセキュリティプロトコルを迂回する全く新しいサイバー脅威などです。

私の質問は、経験豊富なリスクマネージャーは、ポジションサイジングや資本配分を決定する際に、これらの「未知の未知」を実際にどのように考慮しているのかということです。それは単に一般的な「クッション」に組み込まれているだけなのか、それとも特定の、おそらくより定性的な方法論が適用されているのでしょうか？定義上、定量化できないものをどのように定量化するのか、しかし効果的に取引する能力を損なうことなくそれに備える必要があるのか、理解に苦しんでいます。