ポジションサイジングの理解：リスク/リワードを超えてなぜそれが重要なのか

皆さん、まだ効果的に理解しようとしている基本的なこと、ポジションサイジングについて掘り下げていきます。私たちは皆、リスクリワード比率について耳にしますが、サイジングこそがそれを資本保全に変換する実際のメカニズムです。ストップロスを設定するだけでなく、ポートフォリオ全体に対してその特定の取引でどれだけの資本をリスクにさらすことに抵抗がないかを決定することです。例えば、1回の取引で総資本の1%以上をリスクにさらさないと決めたとします。現在、$SIの取引を$21.13で見ており、ストップが$20.00に設定されている場合、1株あたりの潜在的な損失は$1.13です。ポートフォリオが$10,000の場合、1%は$100です。したがって、$100を$1.13で割ると、約88株になります。この簡単な計算により、勝率が良くても、1回の悪い取引が口座の大部分を吹き飛ばすのを防ぐことができます。これは、私がまだ一貫して習得しようとしているパズルの重要なピースです。他の人が異なる市場状況でどのようにサイジングに取り組んでいるか興味があります。