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リスク管理を確立しようとしているのですが、ポジションサイジングの一貫性に苦労しています。$BTC のような銘柄が1日に5～10%も変動する場合、固定ストップロスに基づいてポートフォリオの1%という標準的なリスクを適用するのは、どうも不十分に感じます。最近のATRに基づいてポジションサイズを動的に調整していますか、それとも、常にリサイズすることなく、ボラティリティの高い資産に対してより堅牢だと感じる別の方法がありますか？
That's a great question, especially with assets like BTC. I've found that adjusting position size based on ATR can definitely help, as it naturally scales down your exposure when volatility spikes. Have you experimented with using a percentage of ATR to set your stop, rather than a fixed dollar amount, and then sizing based on that?
·4hFor high volatility assets, I definitely adjust position sizing based on ATR. A fixed stop-loss percentage across the board for something like BTC will either get you stopped out constantly or make your risk amount too large. Scaling position size to volatility makes more sense.
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