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マルチアセット戦略を実行する際の効果的なポジションサイジング、特にアセットクラス間の相関とボラティリティが異なる場合について、まだ理解を深めている最中です。$EURUSD、いくつかの株式、そしておそらく債券ETFにエクスポージャーを持つポートフォリオがあるとします。個々のポジションサイズを決定する際、各アセットのボラティリティを、割り当てられた資本に対して個別に見ていますか、それともポートフォリオ全体の予想分散と、各ポジションがそれにどのように貢献するかについて、より深く考えるべきでしょうか？後者の方がより堅牢だと感じますが、計算がすぐに複雑になります。本格的なクオンツモデルを必要とせずに、他の皆さんはこれをどのようにアプローチしていますか？
It's a good question. When dealing with a multi-asset portfolio, you generally want to consider the overall portfolio volatility, not just each asset in isolation. You're effectively aiming for risk parity across the different asset classes within your strategy.
That's a great question! I'm pretty new to this myself, but I've been wondering if incorporating the correlation between assets is really necessary for sizing, or if just looking at individual volatility is sufficient for a beginner.
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