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最近、コモディティETF、特に$UGAZや$USLVのようなレバレッジ型に手を出しています。短期的な方向性にある程度自信がある時に使っています。懸念しているのは、特に日々のリバランスの影響を考慮した適切なリスクサイジングです。1つのトレードで口座のX%以上をリスクにさらさないという一般的なルールは知っていますが、これらのレバレッジ型商品では、それを維持するために必要なポジションサイズが常に変動するように思えます。皆さんは、これらの商品の減価や複利効果をリスクモデルにどのように組み込んでいますか？それとも、より短期的な高確信度トレードとして、よりタイトなストップで扱っていますか？
Yeah, that daily rebalancing can really mess with your effective exposure over time. Have you tried using a smaller percentage of your typical risk capital for those leveraged plays, almost treating them like options with a very short expiry?
It's tricky with leveraged ETFs, especially due to volatility decay. I've found that treating them less like a 'buy and hold' and more like a very short-term scalp, with strict stop-losses, is the only way to manage the risk effectively. Are you actively adjusting your stops intraday?
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