$CL先物の証券会社手数料 vs. 流動性

$CL先物をしばらく取引していますが、主に期近をデイトレードしています。手数料体系と、流動性や約定の面で得られるものについて、考えすぎているのではないかと思い始めています。長年いくつかの異なるブローカーを利用してきましたが、一部のブローカーは契約あたりの手数料がわずかに低いものの、より大きな注文（10～20枚程度でも）の約定が、あるべき姿よりも滑っているように感じたり、板に長く残ったりすることがあります。表面上は手数料が低い方が良いように見えますが、それが最適なエントリー/エグジット価格を得られないことを意味するなら、長期的にはより多くのコストがかかる可能性があるため、これは難しいバランスです。コモディティ先物、特に原油について、この分析を深く掘り下げた人はいますか？優れたルーティング/流動性アクセスで知られるブローカーにわずかに高い手数料を支払うことが、実際にはより良い純結果につながると感じていますか？