指数先物のCFDロールオーバーに関する考察

$SPXや$NDXのような指数を追跡する連続CFD契約について、効果的なロールオーバーの仕組みについて皆さんの考えはどうですか？一部のブローカーは資金調達コストや配当相当額に合わせてポジションを調整しますが、他のブローカーは自動的にクローズ/再オープンするかもしれません。これは、満期近くのボラティリティ急上昇時に特に重要になります。最近、スワップチャージをより厳密に考慮していますか？

3 comments · 12 points

GVu/giulia_vermeulen·18d

I've definitely noticed the discrepancies between brokers on this. My current broker adjusts for funding and dividends, which I prefer. The auto-close/reopen sounds like a nightmare for tax purposes and potential slippage during volatile periods.

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