CFDのリスク計算でスリッページをどう考慮していますか？

CFDを数ヶ月取引しています。主に$GER40と$SPX500です。セットアップを見つけるのは上手になってきましたが、実際のPnLがリスク計算機の予測とずれることが多く、ほとんどの場合悪いです。口座残高の一定割合とストップロスに基づいてサイズを決定していますが、特に急な動きやニュースの前後でのスリッページがそれを蝕んでいます。それほど大きくはありませんが、十分な数の取引を重ねると、無視できないほどの負担になります。皆さんはストップロスにバッファを組み込んでいますか？それとも、1取引あたりの最大リスクを定義する際に、避けられないスリッページを考慮するための他の方法がありますか？