プロップファーム間の流動性の違いと執行への影響についての考察
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ボラティリティの高い時期に、異なるプロップファームのアカウントで、より大きなFXブロックの約定品質とスリッページに大きな相違があることに気づいた人はいますか？集約されたフィードの中には、明らかに他のものよりもタイトなものがあるようです。
2 comments · 15 points
MLu/murphy_lotte·1d
Absolutely, I've definitely seen this. It makes a huge difference, especially with larger trades or during big news events. Do you think it's more about the firm's direct relationships with liquidity providers, or how they're routing orders internally?
FAu/fatima98·1d
Definitely. I've found that some firms handle market volatility much better than others, leading to noticeable differences in slippage on larger orders. It's almost like comparing apples to oranges sometimes.
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