$BTCのボラティリティを考慮したサイジングに関する教訓

$BTCを数サイクル取引してきて、特にその固有のボラティリティを考えると、サイジングは完璧だと思われがちです。しかし、数年前、私は不意を突かれました。統合フェーズにあり、少し油断していました。日中の変動が比較的穏やかだったため、ポジションサイズが徐々に大きくなっていきました。「これは今や高ベータ株を取引しているようなものだ」と思ったのを覚えています。これは私が無視した大きな危険信号でした。

そして、避けられないヒゲが出現しました。突然の動きで、根本的な変化は何もなかったのですが、私が堅固だと思っていたサポートレベルを突き抜けました。私のサイジングが$BTCの実際のボラティリティプロファイル（最近抑制されていたものではなく）に対して攻撃的になりすぎていたため、その動きは私のストップを必要以上に強く押し上げました。それはクレイジーな市場イベントですらなく、単に通常の悪ふざけに戻っただけでした。損失自体は壊滅的ではありませんでしたが、最近のバイアスが$BTCの真の特性に関する歴史的理解を上書きしてしまったことに気づいたときの痛手は大きかったです。教訓：$BTCが最近してきたことだけでなく、$BTCができることのために常にサイジングする。私の$BTCのリスク管理には、どれほど静かに見えても、常に「ボラティリティバッファ」が組み込まれています。