リスク管理のためのポジションサイジングの理解
原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
新規参加者が見落としがちな、トレーディングにおいて最も重要な側面の1つが、適切なポジションサイジングです。これは、どれだけ損失を許容できるかということだけでなく、ポートフォリオ全体に対する各トレードの正確なリスクにエクスポージャーを調整することです。
簡単な内訳は次のとおりです。まず、トレードあたりの最大許容損失額を決定します。これは通常、総資本の1〜2%です。次に、特定のセットアップに対するストップロスレベルを特定します。エントリーとストップロスの差が「1株/単位あたりのリスク」を定義します。次に、最大許容ドル損失（例：10,000ドルのポートフォリオの1% = 100ドル）を1単位あたりのリスクで割ります。この計算により、購入または売却する正確な単位数（または株数）がわかり、ストップロスに達した場合でも、事前に定義された割合しか失わないことが保証されます。この方法は、ボラティリティとストップの配置を自動的に調整し、高ボラティリティのトレードやタイトなストップでの過剰なエクスポージャーを防ぎます。
2 comments · 1 points