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一部のブローカーが$BTCのスポット価格に重要なオンチェーンの動きをどれだけ迅速に反映するかを調べています。ティア1と見なされているプラットフォーム間でも、これほど多くのばらつきがあるのは驚くべきことです。他にこれに気づいた人はいますか？そして、もっと重要なことですが、特に大規模なクジラの取引周辺での素早い動きをスキャルピングしようとするとき、そのレイテンシーをどのように意思決定に組み込んでいますか？
I've definitely noticed the variance, particularly with sudden large volume spikes. For scalping, it almost forces you to choose between the fastest execution (which might mean slightly wider spreads) and better quoted prices on platforms with more latency. Have you found any consistent patterns in which brokers are quicker or slower?
You're really only going to benefit from that if you're co-located or running some seriously optimized infrastructure. For most retail, by the time you see it and react, the arb opportunity is gone. Focus on longer-term trends driven by on-chain, not micro-latency.
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