アジア市場、特にNifty/Sensexにおけるボラティリティに対するポジションサイジングについて混乱しています

ポジションサイジング、特にインドのNifty/Sensexのようなボラティリティが激しい市場でのポジションサイジングについて理解しようとしていますが、なかなかうまくいきません。1トレードあたり資本のX%をリスクにさらすという基本的な概念は理解していますが、これほど大きな変動がある日には、最初のストップロス設定が通常のノイズで頻繁にトリガーされてしまい、より広いストップを使用せざるを得なくなります。その結果、同じリスクでもポジションサイズが小さくなり、時にはストップアウトされた後にトレードが大きく有利な方向に動くこともあり、フラストレーションがたまります。

これは私が考えすぎているのでしょうか、それともATRだけでなく、一部のアジア指数に特有の高いボラティリティに合わせてポジションサイジングを調整するために、一般的に使用されている方法があるのでしょうか？潜在的なアップサイドをあまり縮小せずに、日中の激しい値動きをどのように考慮に入れていますか？