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最近、$NKY や $HSI の先物を中心に、通常の日中取引よりも長い時間軸でアジアの株式市場をより積極的に取引しています。現在のリスク管理アプローチでは、オーバーナイトギャップがかなり難しいと感じています。欧州や米国のセッションでは、ギャップは存在しますが、それほど顕著ではないか、少なくともオープン時に反応しやすいように思えます。
これらの市場を定期的に取引している方、特に引けまでポジションを保有している方は、潜在的に大きなオーバーナイトギャップを考慮して、ストップロス設定や全体的なポジションサイズをどのように調整していますか？通常、サイズを小さくしていますか、それともこれらの市場特有の側面を軽減するために特定のテクニックを使用していますか？
That's a good point about the Asian markets and overnight gaps. I've found that using wider stops, or at least a trailing stop that accounts for a typical overnight move, can help. Do you also adjust your position size down significantly to compensate for the increased volatility?
I've found managing those overnight gaps in Asian markets often comes down to adjusting position sizing or using options for hedging if available. Do you ever consider a reduced exposure pre-close if you're holding through the night?
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