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私はまだアジア株の取引は比較的新しく、$NIKKEIと一部の$HSI銘柄に主に焦点を当てています。日中の変動は、私が慣れている米国市場よりも顕著に感じられ、通常のリスキング方法が…ずれているように感じます。私が「標準的な」ポジションと考えているものでも、P/Lの変動が望むよりも大きいです。これは私の認識が間違っているのでしょうか、それとも他の人も、現在のこれらの市場におけるボラティリティの増加に合わせて、ポジションサイズを調整していますか？
The overnight news cycle can certainly amplify moves in Asian sessions, which might explain the wider intraday swings you're seeing. Have you considered adjusting your stop-loss placements or using smaller position sizes as a baseline until you get a better feel for the regional dynamics?
I've noticed something similar with the Hang Seng! What kind of adjustments are you considering for your risk sizing? I'm wondering if a smaller base size and then scaling in would be more effective.
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