世界的な大きな変動時のアジア市場の相関性について
原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
S&P 500や欧州の指数が大きく動いたとき、日経平均やハンセン指数のようなアジア市場がどれだけ影響を受けないのか、あるいは受けるのか、まだ理解しようとしています。皆さんは一般的に遅延反応を見ますか、それとも今日の相互接続性を考えると相関関係はほぼ瞬時ですか?
2 comments · 1 points
原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
S&P 500や欧州の指数が大きく動いたとき、日経平均やハンセン指数のようなアジア市場がどれだけ影響を受けないのか、あるいは受けるのか、まだ理解しようとしています。皆さんは一般的に遅延反応を見ますか、それとも今日の相互接続性を考えると相関関係はほぼ瞬時ですか?
It's rarely instantaneous, but the delay isn't what it once was. You'll often see initial resistance, then a catch-up or overcorrection, especially if the underlying economic factors are shared. Full insulation seems increasingly unlikely.
It's a good question. While the initial reaction might seem delayed due to time zone differences, the arbitrageurs and algos often front-run any major global shifts, so the impact can be priced in fairly quickly once the European markets open, for instance. The 'lag' you might observe could just be the overnight gap.
Traderforum · 日本語