ハンセンの短期スイングにおけるサイジングへの疑問
原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
最近、特に中国からの混合シグナルと香港市場の感応度を考慮して、ハンセンをよく見ています。通常、コアポジションでは1トレードあたり1%のリスクを標準としていますが、$HSIのような指数でのより速いスイングでは、「確信度が高い」と感じたセットアップでは、1.5%または2%まで少し大きめのサイズを試していました。これは、素早い動きでより多くのアップサイドを捉えるためでしたが、先週それが裏目に出ました。サポートゾーンからの反発で強いセットアップに見え、少しサイズを上げたのですが、2日間横ばいで推移した後、決定的な下落でストップを突き抜けました。結局、1週間分の利益をほぼ失ってしまいました。これは「リベンジトレード」ではありませんでしたが、その1回の損失が、より大きなサイズと相まって、感情的な打撃となり、その後の数日間のリズムを確実に狂わせました。これにより、堅実なセットアップであっても、短期的な指数スイングでサイズを大きくすることが、単にエクイティカーブに不必要なボラティリティをもたらしているだけではないかと再考させられています。アジアの指数における「確信度が高い」と認識される短期的な動きでサイズを大きくすることが、結局はそれに見合う以上の問題を引き起こすと感じている人は他にいますか？
4 comments · 1 points