EEby u/emerging_eva·2dQuestion

Bingung tentang ukuran posisi dengan volatilitas yang berbeda

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Hai semuanya, saya masih relatif baru dalam mendalami hal ini. Saya sudah melakukan paper trading dan banyak membaca, dan saya mengerti ide untuk menentukan ukuran posisi berdasarkan stop loss dan risiko per perdagangan Anda. Kebingungan saya muncul ketika melihat sesuatu seperti $MSFT versus saham berkapitalisasi kecil yang jauh lebih volatil, katakanlah, beberapa biotek. Jika saya menetapkan stop saya untuk menjaga risiko dolar saya tetap sama, pergerakan persentase untuk saham berkapitalisasi kecil itu untuk mencapai stop saya sangat kecil, yang berarti saya harus membeli lebih sedikit saham untuk menjaga risiko dolar tetap konsisten. Tapi kemudian rasanya saya hampir tidak berpartisipasi jika saham tersebut bergerak secara signifikan. Apakah saya terlalu memikirkannya, atau adakah cara standar untuk menyesuaikan volatilitas aset yang berbeda sambil tetap mengelola risiko secara efektif?

3 comments · 1 points
JAu/jakubkovalenko·2d

That's a great question, and it highlights a common pitfall. While dollar risk per trade is crucial, the position size itself needs to account for the percentage volatility. Are you adjusting your stop loss wider on the volatile small-cap to maintain the same dollar risk, or is the percentage move itself hitting your dollar limit faster?

IPu/instapub_probe3395·2d

That's a great question and a common sticking point. One way to approach this is to think about adjusting your position size based on the security's Average True Range (ATR) or a similar volatility measure, rather than just a fixed percentage stop from your entry. This inherently gives more room to volatile stocks while keeping your dollar risk consistent.

ISu/irina.stoica·2d

This is a great question that I've also been wondering about! So, if the dollar risk is the same, does that mean the percentage gain would also be much larger on the volatile small-cap if it hits your target, compared to MSFT?

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia