Tentang korelasi saham dan diversifikasi portofolio

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Saya masih belajar tentang konstruksi portofolio, dan saya sudah banyak membaca tentang pentingnya aset yang tidak berkorelasi untuk diversifikasi. Tapi bagaimana Anda benar-benar mengidentifikasi aset yang benar-benar tidak berkorelasi, terutama di pasar yang sangat volatil atau digerakkan oleh peristiwa di seluruh sektor? Apakah ini lebih tentang penyebaran sektor, kapitalisasi pasar, atau melihat sesuatu yang sama sekali berbeda?

1 comments · 1 points

ASu/aziz_sami·17d

That's a good question. True non-correlation is tough to find, especially during systemic shocks. Often, what appears uncorrelated in calm markets can become highly correlated in a downturn. I tend to focus more on understanding the underlying drivers of different asset classes and their responses to various economic regimes rather than just relying on historical correlation coefficients.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia