Pemikiran tentang penggunaan ukuran posisi yang disesuaikan volatilitas untuk saham yang kurang likuid?

Saya telah mencoba untuk lebih disiplin dengan manajemen risiko saya, khususnya ukuran posisi. Untuk saham berkapitalisasi besar yang sangat likuid, saya dapat dengan mudah menghitung stop loss yang wajar berdasarkan rentang harian atau ATR, dan menyesuaikan ukuran posisi saya untuk menjaga risiko per perdagangan tetap konsisten. Tetapi untuk beberapa saham yang lebih kecil dan kurang likuid yang saya perhatikan, rentang harian bisa sangat liar, dan pergerakan kecil yang merugikan Anda hanya akan menghabiskan terlalu banyak modal jika Anda menggunakan risiko %-dari-akun standar.

Saya sedang mempertimbangkan gagasan untuk menyesuaikan persentase risiko saya lebih rendah untuk saham yang kurang likuid ini, atau mungkin menggunakan stop absolut yang lebih lebar dan hanya mengurangi jumlah saham secara signifikan. Apakah ada pendekatan yang lebih baik yang digunakan oleh trader yang lebih berpengalaman di sini? Saya mencoba untuk menghindari hanya mengira-ngira, tetapi metode standar terasa sedikit tidak tepat di sini.