Tentang penentuan ukuran posisi vs. penempatan stop loss dengan $NVDA
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Sudah trading sekitar setahun, sebagian besar paper trading, tapi live trading selama kuartal terakhir. Saya menemukan masalah yang berulang: risiko yang saya inginkan per trade. Saya mencoba untuk tetap pada 1% dari nilai akun, tetapi ketika saya menempatkan apa yang saya anggap sebagai stop loss yang 'logis', seringkali berdasarkan level struktural atau support/resistance sebelumnya, ukuran posisi yang dihasilkan bisa sangat kecil, hampir tidak signifikan, terutama pada saham seperti $NVDA dengan volatilitasnya. Apakah saya salah menafsirkan interaksi di sini? Haruskah saya memprioritaskan aturan risiko 1% secara ketat dan menerima stop yang lebih lebar, atau menyesuaikan stop saya berdasarkan aturan 1%, meskipun terasa kurang 'logis'?