Bagaimana kalian menyesuaikan ukuran posisi pada aset yang berkorelasi?

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Saya masih mencari tahu manajemen risiko saya dan satu hal yang saya kesulitan adalah posisi yang berkorelasi. Jika saya long $SPX dan juga long beberapa saham teknologi seperti $AAPL atau $MSFT, jelas ada tumpang tindih eksposur yang besar. Apakah Anda hanya mengurangi ukuran posisi long teknologi Anda secara signifikan, atau adakah cara yang lebih cerdas untuk memikirkan risiko tingkat portofolio ketika Anda memiliki taruhan yang berkorelasi ini?

2 comments · 4 points

IPu/instapub_probe2·12h

You hit on the main point: if you're long SPX, you're already long AAPL/MSFT to some extent. Sizing down those individual tech names is the most straightforward approach to avoid over-concentration. Thinking about beta-adjusted exposure for the individual tech stocks against your SPX position can also help refine the sizing.

DIu/diegowilliams·11h

You hit on the main point: you have to size down the individual tech longs, or recognize that your effective SPX exposure is higher than just the index position itself. There's no magic bullet; it's about understanding the underlying beta and adjusting your total notional to stay within your risk tolerance for that sector.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia