Kecepatan onboarding dan konsistensi slippage di berbagai model perusahaan prop

Akhir-akhir ini banyak berpikir tentang perbedaan praktis dalam cara berbagai perusahaan prop beroperasi, khususnya mengenai infrastruktur backend mereka. Melihat persentase pembayaran yang diiklankan adalah satu hal, tetapi yang lebih menarik bagi saya adalah pengalaman dunia nyata, terutama seputar efisiensi onboarding dan kualitas eksekusi perdagangan setelah didanai. Beberapa perusahaan tampaknya memiliki proses KYC/AML yang lebih lancar dan penyediaan akun yang lebih cepat, sementara yang lain bisa berlarut-larut, yang memakan waktu perdagangan yang berharga. Yang lebih penting, saya mencoba mengukur apakah ada perbedaan yang nyata dalam slippage dan tingkat pengisian untuk ukuran posisi yang lebih besar ($SPX, $NDX) antara perusahaan yang menggunakan platform proprietary mereka sendiri versus mereka yang memanfaatkan feed broker ritel yang sudah mapan. Asumsi saya adalah bahwa penyedia likuiditas khusus mungkin menawarkan spread yang lebih ketat dan pengisian yang lebih baik, tetapi saya ingin tahu apakah ada yang memiliki pengalaman praktis membandingkan ini di berbagai model prop – terutama untuk saat-saat ketika volatilitas melonjak. Apakah pengaturan tertentu secara inheren lebih rentan terhadap pengisian yang merugikan atau spread yang lebih lebar selama pergerakan pasar yang signifikan, atau lebih tentang tumpukan teknologi spesifik dari masing-masing perusahaan?