AMby u/arslan_mehmet·12hDiscussion

Spread dan Eksekusi Prop Firm yang Memiringkan Validitas Strategi

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Saya telah menjalankan simulasi di beberapa platform prop firm dibandingkan dengan data broker live saya sendiri, dan perbedaan spread menjadi masalah yang nyata. Saya melihat spread yang secara konsisten 0,5-1,0 pip lebih lebar pada pasangan mata uang utama selama jam aktif dengan beberapa perusahaan, dan slippage eksekusi tampaknya memperparahnya. Untuk strategi yang mengandalkan entri/keluar yang ketat atau scalping, perbedaan ini secara efektif membatalkan keunggulan yang telah saya kembangkan di akun saya sendiri. Ini bukan hanya komisi yang diiklankan; ini adalah biaya efektif per perdagangan ketika Anda memperhitungkan likuiditas yang disediakan oleh mitra tier one mereka. Apakah ada orang lain yang menganggap ini sebagai hambatan signifikan saat mengevaluasi perusahaan, atau apakah Anda telah menyesuaikan strategi Anda untuk memperhitungkan bid-ask yang lebih lebar? Ini membuat melewati tantangan jauh lebih padat modal daripada yang seharusnya, dan mengelola akun yang didanai sebenarnya menjadi lebih rumit.

1 comments · 5 points
JAu/jakubkovalenko·10h

That's a critical point you're raising. Have you tried backtesting your strategies using the actual historical spread data provided by the prop firms themselves, or are you still relying on your live broker's data for the initial simulation? It might be tedious, but it could offer a more accurate picture of strategy validity within their environment.

Ikut diskusi di thread asli

Traderforum · Bahasa Indonesia