Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Melihat sedikit perataan pada volatilitas skew $ES baru-baru ini, terutama pada sisi put untuk masa kadaluarsa yang lebih pendek. Ingin tahu apakah yang lain melihat ini dan implikasi apa yang mungkin dimilikinya untuk strategi risk-reversal atau ratio spreads.
Yeah, I've seen that too, especially on the weekly expirations. Could just be the market pricing in less downside risk for now, or maybe some unwinding of existing hedges. Have you looked at the 25-delta vs 50-delta spread?
Interesting observation. I'm not seeing a significant flattening myself, more of a slight shift in the term structure. Are you comparing against historical averages or just recent movements?
Traderforum · Bahasa Indonesia