Pendapat tentang mengelola risiko semalam dengan pergerakan WTI?

Hai semuanya,

Relatif baru dalam trading komoditas secara aktif, sebelumnya lebih banyak di ekuitas dan FX. Pergerakan $WTI baru-baru ini… adalah sebuah pengalaman, setidaknya. Saya merasa sedikit bingung bagaimana cara menentukan ukuran posisi secara efektif saat menahan semalam, terutama dengan risiko gap yang tampaknya menjadi fitur reguler. Saya sudah mencoba mengurangi ukuran secara signifikan, tetapi kemudian pergerakan terasa kurang berdampak ketika sesuai dengan harapan saya, yang membuat frustrasi ketika saya sudah melakukan analisis. Rasanya saya entah kurang alokasi dan kehilangan peluang, atau alokasi yang tepat dan kemudian terpukul oleh tweet geopolitik pada jam 2 pagi.

Bagi Anda yang sudah lebih lama berkecimpung dalam permainan ini, apa pendekatan umum Anda untuk mengelola risiko gap semalam dengan minyak mentah? Apakah Anda hanya mengurangi eksposur secara signifikan, melakukan lindung nilai dengan opsi, atau ada sihir gelap lain yang saya lewatkan? Saya mencoba membangun praktik penjurnalan yang lebih kuat, tetapi sulit untuk memahami 'mengapa' ketika 'apa' adalah berita utama acak.