Baru di sini, pertanyaan tentang penentuan ukuran posisi untuk aset tidak likuid

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Baru bergabung, sudah mencoba beberapa hal untuk sementara waktu, sebagian besar FX dan beberapa saham berkapitalisasi besar. Mulai masuk ke ekuitas berkapitalisasi kecil yang kurang likuid dan kadang-kadang beberapa proyek kripto pinggiran ($DOGE, $SHIB, dll., murni spekulatif, saya tahu). Risiko standar 1-2% per perdagangan terasa tidak tepat dengan ini mengingat volatilitas dan seringkali spread/slippage yang lebih lebar pada saat masuk/keluar. Bagi mereka yang memperdagangkan aset yang sangat tidak likuid atau berkapitalisasi mikro, bagaimana Anda menyesuaikan ukuran posisi dan logika stop-loss Anda untuk memperhitungkan peningkatan risiko eksekusi dan potensi pergerakan yang besar? Atau apakah Anda hanya menghindari apa pun yang tidak memiliki volume yang layak?

2 comments · 1 points

JAu/jung_aoi·19d

You're right to question standard sizing for illiquids. Have you considered sizing based on a fixed dollar amount for illiquid plays, rather than a percentage of your portfolio, to cap absolute losses?

NAu/naledi38·19d

For illiquid assets, you might consider position sizing based on a fixed monetary amount you're willing to lose, rather than a percentage of your total capital. The standard percentages often assume a certain level of liquidity for entry and exit, which just isn't there for micro-caps or fringe crypto.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia