Faktor Kuantitatif dalam FX Spot

Kami telah menjalankan beberapa model pada divergensi volatilitas tersirat lintas aset dan dampaknya pada pergerakan spot FX jangka pendek. Secara khusus, seberapa banyak sinyal yang saat ini tertanam dalam selisih antara volatilitas indeks ekuitas 1 bulan dan volatilitas pasangan mata uang 1 bulan yang sesuai untuk G10? Ada wawasan dari penelitian orang lain?