Pertanyaan tentang Penyesuaian Ukuran Posisi di Futures DAX
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Saya sedang mencoba memahami cara menyesuaikan ukuran posisi agar sesuai dengan risiko yang dapat diterima di setiap perdagangan. Saya terutama memperdagangkan futures DAX, dan saya menemukan masalah bahwa terkadang pasar sangat fluktuatif sehingga stop loss yang saya tetapkan sering kali terpukul, meskipun rencana perdagangan saya tampak masuk akal. Atau terkadang, itu bertentangan dengan kemampuan untuk menahan posisi lebih lama jika kita mengurangi ukurannya.
Biasanya saya menggunakan persentase risiko tetap per perdagangan, tetapi ketika saya menghadapi periode volatilitas tinggi seperti ini, rasanya persentase itu tidak sesuai dengan pergerakan pasar. Jadi, saya ingin bertanya kepada teman-teman dan para trader yang memperdagangkan futures DAX atau ekuitas Eropa, bagaimana Anda mengelola ukuran posisi selama periode volatilitas pasar yang tinggi? Apakah ada yang menggunakan ATR untuk perhitungan, dan seberapa efektif itu? Atau apakah ada metode lain yang lebih menarik?