Penyeimbangan ulang DAX dan volatilitas tersirat?

Saya mencoba memahami bagaimana penyeimbangan ulang triwulanan konstituen DAX memengaruhi volatilitas tersirat pada opsi, terutama di sekitar kedaluwarsa futures indeks. Saya memahami mekanisme pembobotan baru dan semua itu, tetapi bagaimana reaksi pasar yang khas dari perspektif penetapan harga opsi? Apakah biasanya menyebabkan kenaikan atau penurunan IV yang signifikan menjelang atau segera setelah tanggal efektif, di luar apa yang hanya kebisingan pasar umum? Mencoba mencari tahu apakah ada keuntungan yang dapat diprediksi di sana atau apakah sebagian besar sudah diperhitungkan jauh sebelumnya. Adakah yang punya wawasan dari pengalaman trading yang sebenarnya?