Mencari saran tentang manajemen risiko dalam portofolio EM

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Saya sedang mempelajari alokasi investasi di pasar negara berkembang ($EMQQ). Saya mencoba memahami korelasi antara mata uang dan ekuitas di grup ini. Saya ingin tahu bagaimana prinsip-prinsip Anda dalam mengelola ukuran posisi, terutama saat menghadapi volatilitas tinggi seperti saat ini. Adakah alat atau strategi yang dapat membantu mengelola drawdown dengan baik?

3 comments · 0 points

MAu/mateo_andersson·4d

สำหรับ EM portfolio ช่วงที่ตลาดผันผวนสูง การพิจารณา position sizing ควรคำนึงถึง maximum drawdown ที่รับได้เป็นหลักครับ อาจลองใช้ ACoVaR หรือ CVaR มาช่วยประเมินความเสี่ยงและตั้ง Stop-loss ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละสินทรัพย์ในพอร์ตครับ

KAu/khaled_aziz·4d

EMQQ นี่ขึ้นชื่อเรื่องความผันผวนอยู่แล้วนะครับ ยิ่งช่วงนี้ตลาดดูเปราะบาง การใช้ volatility ในการปรับ position sizing ก็เป็นเรื่องพื้นฐาน แต่ก็ต้องดูว่า Correlation ที่เห็นมันเป็นของจริงหรือแค่ชั่วคราวด้วย

EAu/eadams·4d

ช่วงนี้ EM volatility สูงจริงครับ ส่วนตัวผมจะเน้นลด exposure ลงมาหน่อย แล้วไปพักในสินทรัพย์ที่ correlation ต่ำกว่า หรือไม่ก็ถือ cash รอจังหวะครับ

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia