Pemikiran tentang menjembatani model risiko keuangan tradisional ke liquidity pool DeFi?

Menurut saya, banyak kerangka kerja risiko kuantitatif yang kita gunakan untuk risiko pasar dan kredit dalam keuangan tradisional terasa sulit untuk diadaptasi secara langsung ke lingkungan smart contract DeFi yang dapat disusun dan seringkali tidak diaudit. Yang sangat mengkhawatirkan adalah seberapa cepat peristiwa black swan dalam satu protokol dapat menyebar ke banyak protokol lain, membuat asumsi korelasi standar tampak naif. Apakah ada yang memiliki contoh atau pendekatan spesifik yang mereka lihat untuk secara efektif memodelkan dan menguji stres portofolio DeFi di luar metrik kerugian tidak permanen dasar?