Pertanyaan tentang penggunaan ATR untuk penentuan ukuran posisi

Halo semuanya, sudah lama saya mengamati di sini dan mencoba untuk lebih memahami manajemen risiko. Saya telah membaca tentang penggunaan ATR (Average True Range) untuk menentukan ukuran posisi, menetapkan stop loss pada kelipatan tertentu dari ATR, dan kemudian menyesuaikan ukuran posisi sehingga persentase tertentu dari modal Anda (misalnya, 1%) berisiko jika stop tersebut tercapai. Secara teori, ini masuk akal, karena memperhitungkan volatilitas aset.

Namun, dalam praktiknya, saya kadang-kadang mendapati diri saya lebih sering terkena stop out daripada yang saya inginkan, bahkan dengan kelipatan yang tampaknya masuk akal (misalnya, 2x ATR). Atau, sebaliknya, ukuran posisi menjadi sangat kecil pada aset yang sangat volatil ($TSLA, $NVDA kadang-kadang) sehingga potensi keuntungan tampaknya tidak sepadan dengan usaha. Apakah saya secara fundamental salah memahami cara menerapkan ini, atau apakah penerapannya lebih bernuansa? Apakah Anda mempertimbangkan variabel lain saat menggunakan ATR, atau adakah yang memiliki metode pilihan lain untuk penentuan ukuran posisi yang dinamis?