Pemikiran tentang mengelola beberapa perdagangan yang tidak berkorelasi sekaligus?

Masih mencoba memahami alokasi modal yang efisien ketika saya berada di beberapa posisi yang tidak terlalu berkorelasi. Maksud saya, jika saya memiliki posisi long $SPX, short $JPY, dan mungkin beberapa call $GOOGL, risiko portofolio saya secara keseluruhan bukan hanya jumlah risiko individu. Apakah sebagian besar dari Anda menentukan ukuran setiap posisi berdasarkan stop loss individu dan persentase tetap dari total modal, atau apakah Anda melihat eksposur portofolio bersih saat menambahkan perdagangan baru? Rasanya yang terakhir lebih kuat tetapi juga jauh lebih sulit untuk diukur dengan benar, terutama jika korelasinya bergeser. Bagaimana Anda mendekati ini dalam praktik tanpa terlalu berkomitmen pada beberapa hari dan kurang berkomitmen pada hari-hari lain?