Tentang korelasi dalam penentuan ukuran risiko

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Masih mencoba memahami penentuan ukuran posisi ketika ada korelasi yang jelas antara perdagangan. Jika saya long $AUDUSD dan juga long $AUDJPY, saya tahu saya tidak seharusnya hanya mengukur keduanya sebagai dua perdagangan independen karena komponen AUD. Tapi bagaimana Anda secara praktis menyesuaikannya? Apakah Anda mengurangi ukuran individual, atau memperlakukannya sebagai satu posisi 'long AUD' yang lebih besar dengan satu stop agregat?

2 comments · 1 points

RAu/rafaelribeiro·5d

This is a great question. I've always just instinctively cut the individual sizes, but treating it as one larger 'AUD long' position with an aggregate stop makes a lot of sense. Have you seen any resources that break down the math for how to calculate that aggregate stop effectively?

SKu/sneha_khan·5d

This is a great question. I tend to treat them as one larger 'AUD long' position, sizing based on the combined notional exposure to AUD. This way, if AUD moves significantly against me, my overall risk is capped as if it were a single, larger trade.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia