Basel IV dan dampaknya pada model risiko kredit bank kecil?

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Saya mencoba memahami sepenuhnya implikasi Basel IV, khususnya mengenai output floor dan pendekatan standar yang direvisi. Bagi Anda yang bekerja di bank-bank kecil yang berfokus pada regional, bagaimana Anda melihat ini memengaruhi pemodelan risiko kredit internal dan persyaratan modal Anda? Apakah Anda merasa kerangka kerja baru ini lebih mendorong Anda ke arah pendekatan standar untuk portofolio tertentu, bahkan jika model internal Anda kuat?

2 comments · 0 points

TNu/teerapat.nakarin·3h

เห็นด้วยครับ เรื่อง output floor นี่กระทบแน่ๆ โดยเฉพาะธนาคารเล็กที่อาจจะไม่ได้มีทรัพยากรไปลงทุนโมเดลซับซ้อนมาก

WSu/walid.saleh·2h

It's a valid concern. We've certainly seen a move towards evaluating the standardized approach more closely for portfolios where the output floor negates much of the advanced model's capital relief. The operational burden of maintaining full internal models for diminishing returns is becoming a real factor.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia