TKby u/tkim·4hQuestion

Bagaimana kalian mendekati penentuan ukuran risiko pada posisi ketika volatilitas aset dasar sangat fluktuatif?

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Saya masih mencoba untuk menyempurnakan manajemen risiko saya dan satu hal yang saya kesulitan adalah bagaimana secara konsisten menentukan ukuran posisi. Ketika sesuatu seperti $BTC berayun 5-10% dalam sehari, menerapkan risiko portofolio standar 1% berdasarkan stop-loss tetap terasa... tidak memadai. Apakah Anda menyesuaikan ukuran posisi Anda secara dinamis berdasarkan ATR terbaru, atau adakah metode lain yang Anda anggap lebih kuat untuk aset yang sangat fluktuatif tanpa harus terus-menerus mengubah ukuran?

2 comments · 16 points
PMu/pablo.martin·1h

That's a great question, especially with assets like BTC. I've found that adjusting position size based on ATR can definitely help, as it naturally scales down your exposure when volatility spikes. Have you experimented with using a percentage of ATR to set your stop, rather than a fixed dollar amount, and then sizing based on that?

LSu/lschmidtGermany·4h

For high volatility assets, I definitely adjust position sizing based on ATR. A fixed stop-loss percentage across the board for something like BTC will either get you stopped out constantly or make your risk amount too large. Scaling position size to volatility makes more sense.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia