Pemikiran tentang mengelola risiko rollover untuk kontrak berjangka berkelanjutan?

Saya semakin mendalami pasar komoditas, khususnya beberapa kontrak berjangka berkelanjutan. Broker saya menampilkan grafik berkelanjutan untuk komoditas seperti minyak mentah, misalnya. Saya mencoba memahami bagaimana rollover tersebut biasanya dikelola dari perspektif risiko ketika Anda memegang posisi dalam jangka waktu tertentu.

Apakah pendekatan umumnya hanya menerima perbedaan spread antara kontrak yang akan kedaluwarsa dan kontrak berikutnya sebagai peristiwa P&L, atau adakah cara yang lebih canggih bagi sebagian dari Anda untuk menyesuaikan posisi atau ukuran Anda di sekitar periode tersebut untuk meminimalkan dampaknya? Ini terlihat seperti hal kecil sampai tidak lagi, terutama dengan volatilitas yang kita lihat pada minyak mentah belakangan ini. Hanya mencoba memahami bagaimana trader yang lebih berpengalaman di sini menanganinya sebagai bagian dari strategi mereka, atau apakah itu hanya dianggap sebagai biaya berbisnis di pasar ini.