Bingung tentang penentuan ukuran posisi untuk volatilitas di pasar Asia, terutama dengan Nifty/Sensex

Saya telah mencoba memahami penentuan ukuran posisi, terutama di pasar seperti Nifty/Sensex India di mana volatilitas bisa sangat bergejolak. Saya memahami konsep dasar mempertaruhkan X% dari modal saya per perdagangan, tetapi ketika ada hari-hari dengan ayunan yang begitu lebar, rasanya penempatan stop-loss awal saya sering terpicu oleh "noise" normal, memaksa saya untuk menggunakan stop yang lebih lebar. Ini, pada gilirannya, berarti ukuran posisi yang lebih kecil untuk risiko yang sama, dan terkadang perdagangan kemudian bergerak signifikan sesuai keinginan saya setelah saya terkena stop-out. Ini membuat frustrasi.

Apakah saya terlalu memikirkannya, atau adakah metode umum yang digunakan orang untuk menyesuaikan ukuran posisi mereka untuk volatilitas yang lebih tinggi yang unik pada beberapa indeks Asia, selain hanya ATR? Bagaimana Anda memperhitungkan "whipsaw" harian tersebut tanpa terlalu banyak mengecilkan potensi keuntungan Anda?