Consideraciones para el rendimiento de $GOOGL post-split

He estado revisando el rendimiento de $GOOGL desde el split. Si bien el precio nominal más bajo aumentó la accesibilidad para los minoristas, la acción del precio inmediatamente posterior al split parece estar influenciada en gran medida por el sentimiento general del mercado en lugar de una reevaluación intrínseca significativa. Las métricas de volumen han aumentado, lo cual era de esperar, pero tengo curiosidad por saber si alguien ha notado algún cambio estructural en la profundidad del libro de órdenes o en la competitividad del spread directamente atribuible al split, o si es principalmente psicológico. Busco observaciones más allá de la simple apreciación/depreciación del precio. Específicamente, ¿el aumento en las acciones en circulación a un precio más bajo ha alterado la dinámica de cobertura para los escritores de opciones, y cómo podría eso traducirse en la volatilidad implícita en el futuro?