Comprendiendo el tamaño de la posición para acciones volátiles

Hola a todos, todavía soy relativamente nuevo en el trading de acciones individuales más allá de los fondos indexados, y estoy lidiando con el tamaño de la posición, especialmente para acciones que han experimentado oscilaciones bastante salvajes ùltimamente. He leído sobre modelos de riesgo de porcentaje fijo y el Criterio de Kelly, pero aplicarlos en la práctica se siente un poco abstracto cuando una acción como $PLTR puede caer un 10% en un día sin noticias claras. Mi problema es que, si dimensiono basándome en un ATR típico para la semana, un movimiento repentino más amplio simplemente supera mi stop, pero si dimensiono demasiado pequeño, el potencial alcista se siente insignificante. ¿Cómo ajustan mentalmente (o matemáticamente) los traders experimentados el tamaño de su posición para acciones individuales de mayor volatilidad en comparación con, digamos, una blue-chip más estable? ¿Existe un enfoque dinámico que encuentren efectivo, o se trata más de aceptar posiciones más pequeñas en los nombres más inestables?