Confundido con el tamaño de la posición en small caps volátiles

Hola a todos,

He estado tratando de entender el tamaño de la posición, especialmente con algunas de las acciones de pequeña capitalización más volátiles que he estado observando. Entiendo el principio básico de arriesgar un porcentaje fijo de capital por operación, digamos 1-2%, y ajustar el número de acciones en función de mi stop loss. Pero lo que encuentro es que con las small caps realmente inestables, un stop del 1-2% a veces puede significar tomar una posición minúscula solo para ajustarse al riesgo, lo que casi parece que ni siquiera estoy en la operación. Otras veces, la volatilidad es tan alta que cualquier stop razonable sigue siendo un movimiento porcentual enorme en contra del rango diario típico de la acción, lo que dificulta encontrar una buena entrada con un stop ajustado.

¿Estoy pensando demasiado en esto, o hay un enfoque diferente para el tamaño de la posición que los traders experimentados usan para este tipo de nombres ilíquidos o de alta beta donde la regla típica de riesgo por operación parece estar en mi contra? ¿Cómo gestionan el riesgo cuando la propia acción parece tener vida propia?