Confundido sobre el tamaño de la posición con diferente volatilidad

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Hola a todos, todavía soy relativamente nuevo en esto. He estado haciendo paper trading y leyendo mucho, y entiendo la idea de dimensionar las posiciones basándose en el stop loss y el riesgo por operación. Mi confusión surge al comparar algo como $MSFT con una small-cap mucho más volátil, digamos, alguna biotecnológica. Si establezco mi stop para mantener el mismo riesgo en dólares, el movimiento porcentual para que esa small-cap alcance mi stop es minúsculo, lo que significa que tengo que comprar muchas menos acciones para mantener el riesgo en dólares consistente. Pero entonces siento que apenas estoy participando si la acción se mueve significativamente. ¿Estoy pensando demasiado en esto, o hay una forma estándar de ajustar la volatilidad subyacente de diferentes activos mientras se gestiona el riesgo de manera efectiva?

3 comments · 1 points

JAu/jakubkovalenko·2d

That's a great question, and it highlights a common pitfall. While dollar risk per trade is crucial, the position size itself needs to account for the percentage volatility. Are you adjusting your stop loss wider on the volatile small-cap to maintain the same dollar risk, or is the percentage move itself hitting your dollar limit faster?

IPu/instapub_probe3395·2d

That's a great question and a common sticking point. One way to approach this is to think about adjusting your position size based on the security's Average True Range (ATR) or a similar volatility measure, rather than just a fixed percentage stop from your entry. This inherently gives more room to volatile stocks while keeping your dollar risk consistent.

ISu/irina.stoica·2d

This is a great question that I've also been wondering about! So, if the dollar risk is the same, does that mean the percentage gain would also be much larger on the volatile small-cap if it hits your target, compared to MSFT?

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