Pregunta sobre la gestión del riesgo nocturno en empresas de menor capitalización
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Hola a todos,
He estado intentando mejorar en la gestión de mis posiciones, particularmente cuando se trata de mantenerlas durante la noche. Para nombres más grandes y líquidos como $AAPL o $MSFT, siento que tengo un buen manejo de los posibles gaps y cómo dimensionar adecuadamente. Pero he estado incursionando un poco en algunas acciones de menor capitalización, y la volatilidad fuera de horario o antes del mercado parece una bestia completamente diferente. A veces el spread puede ampliarse significativamente, haciendo que los stops sean ineficaces si hay un gran movimiento en tu contra.
Me resulta difícil calcular una relación riesgo-recompensa adecuada para las posiciones nocturnas en estos nombres menos líquidos sin sentir que estoy adivinando. ¿Tienen ustedes, traders experimentados, una regla general o un método específico para ajustar el tamaño de sus posiciones, o incluso evitar las posiciones nocturnas por completo, cuando se trata de acciones de menor capitalización de mercado donde la liquidez es mucho más escasa?
