¿Cómo gestionan el tamaño de la posición cuando la volatilidad del mercado se dispara inesperadamente?

He estado intentando ceñirme a mi riesgo predefinido por operación, pero con estas recientes oscilaciones intradiarias, especialmente en algunas de las small caps, estoy descubriendo que mis métodos habituales para calcular el tamaño de las acciones están llevando a oscilaciones mucho mayores en las ganancias y pérdidas de lo que me siento cómodo, incluso cuando se respeta mi stop loss. Parece que o mi stop se activa con demasiada facilidad debido al rango expandido, o si lo amplío, el tamaño de la posición se vuelve minúsculo. ¿Están ajustando sus algoritmos de dimensionamiento de riesgo sobre la marcha durante períodos de alta volatilidad, o simplemente se apegan a su plan y aceptan la mayor varianza en los resultados?