¿Opiniones sobre el uso del tamaño de posición ajustado por volatilidad para acciones menos líquidas?

He estado tratando de ser más disciplinado con mi gestión de riesgos, específicamente con el tamaño de la posición. Para acciones de gran capitalización y alta liquidez, puedo calcular fácilmente un stop loss razonable basado en un rango diario o ATR, y dimensionar mi posición en consecuencia para mantener el riesgo por operación consistente. Pero para algunas de las acciones más pequeñas y menos líquidas que analizo, los rangos diarios pueden ser salvajes, y un pequeño movimiento en tu contra simplemente consume demasiado capital si estás usando un porcentaje estándar de riesgo de la cuenta.

Estoy jugando con la idea de ajustar mi porcentaje de riesgo a la baja para estas operaciones menos líquidas, o quizás usar un stop absoluto más amplio y simplemente reducir significativamente el número de acciones. ¿Existe un enfoque mejor que utilicen los traders más experimentados aquí? Estoy tratando de evitar improvisar, pero los métodos estándar se sienten un poco fuera de lugar aquí.