Sobre el tamaño de la posición vs. la colocación del stop loss con $NVDA

Llevo operando alrededor de un año, principalmente en papel, pero en real durante el último trimestre. Estoy encontrando un problema recurrente: mi riesgo previsto por operación. Intento ceñirme al 1% del valor de la cuenta, pero cuando coloco lo que considero un stop loss 'lógico', a menudo basado en niveles estructurales o soportes/resistencias anteriores, el tamaño de la posición resultante puede ser minúsculo, casi insignificante, especialmente en una acción como $NVDA con su volatilidad. ¿Estoy malinterpretando la interacción aquí? ¿Debería priorizar estrictamente la regla del 1% de riesgo y aceptar un stop más amplio, o ajustar mi stop basándome en la regla del 1%, incluso si se siente menos 'lógico'?