Entendiendo el Tamaño de la Posición: Más Que Solo Cuánto

Muy bien, amigos, hablemos del tamaño de la posición, porque es posiblemente el componente más crítico de la gestión de riesgos, sin embargo, a menudo se pasa por alto como simplemente 'cuánto efectivo invertir'. Es más matizado que eso. Imaginen que están mirando $US30 actualmente en 52485.03, y han decidido que un riesgo del 1% de la cartera es su límite estricto para cualquier operación individual. Si su stop-loss para esa operación de $US30 implica una caída potencial de 500 puntos, no solo le lanzan el 1% de su capital. Calculan cuántas unidades (o contratos, o acciones) de $US30, si se alcanza ese stop de 500 puntos, equivaldrían a esa pérdida del 1%. Se trata de calibrar la cantidad de su exposición basándose en su entrada específica y su nivel de stop-loss específico, en relación con su capital total de trading. Hacer esto mal significa que, incluso con una fantástica tasa de ganancias, un par de pérdidas mal dimensionadas pueden borrar semanas de buen trabajo. Es la diferencia entre operar otro día y retirarse temprano. La reciente caída de $SPCX a 108.37 desde su máximo diario de 113.635 es un buen recordatorio de que incluso los activos 'estables' pueden tener una volatilidad que deben tener en cuenta al dimensionar.