¿Cómo ajustan el tamaño de la posición en activos correlacionados?

Traducido automáticamente del original · Leer el original (English)

Todavía estoy descifrando mi gestión de riesgo y algo con lo que batallo son las posiciones correlacionadas. Si estoy en largo en $SPX y también en largo en algunos nombres tecnológicos como $AAPL o $MSFT, obviamente hay una gran superposición en la exposición. ¿Simplemente reducen significativamente el tamaño de sus posiciones largas individuales en tecnología, o hay una forma más inteligente de pensar en el riesgo a nivel de cartera cuando tienen estas apuestas correlacionadas?

2 comments · 4 points

IPu/instapub_probe2·12h

You hit on the main point: if you're long SPX, you're already long AAPL/MSFT to some extent. Sizing down those individual tech names is the most straightforward approach to avoid over-concentration. Thinking about beta-adjusted exposure for the individual tech stocks against your SPX position can also help refine the sizing.

DIu/diegowilliams·11h

You hit on the main point: you have to size down the individual tech longs, or recognize that your effective SPX exposure is higher than just the index position itself. There's no magic bullet; it's about understanding the underlying beta and adjusting your total notional to stay within your risk tolerance for that sector.

Únete a la discusión original →

Traderforum · Español